Ekonometri: Tidsseriedata, 7.5 hp (730A31)

Econometric Time Series, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar centrala problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Ekonometriska studier baserade på tidsseriedata är vanligt förekommande inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. På kursen analyseras de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier baserade på tidseriedata. Ett mål med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs skall kunna självständigt och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som arbetsmarknaden kräver. 
Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Svenska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Svenska Linköping
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Ekonomisk analys) 3 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping o
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Finansiell ekonomi) 3 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

  • Nationalekonomi grundkurser 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
  • Ekonometri 7,5 hp
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • självständigt genomföra ekonometriska studier, baserade på tidsseriedata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av ekonometrisk metod
  • teoretiskt analysera de vanligaste problemen och deras lösningar i ekonometriska studier baserade på tidsseriedata
  • motivera och kritiskt granska val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller för tidsseriedata
  • redogöra för hur man kan se makroekonomiska och finansiella tidsserier som resultatet av en underliggande datagenererande process och hur det styr modellering, prediktion och inferens

Kursinnehåll

I kursen behandlas problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning.

Exempel på moment som tas upp är multivariata ekonomiska tidsserier som ofta är icke-stationära och som dessutom består av olika komponenter som måste identifieras och modelleras. I detta sammanhang behandlas tester för icke-stationaritet och kointegration. Vidare behandlas de vanligen förekommande modellerna för att predicera och analysera ekonomiska system i form av vektor autoregressiva modeller, felkorrigeringsmodeller, osv. Även modeller för tidsvarierande varianser Generalized Autoregressive Heteroscedastic (GARCH) modeller behandlas. I kursen behandlas också problem som kan uppstå i samband med att prissättning, konsumtion och produktion styrs av förväntningar snarare än historiskt realiserade data.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på alla moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studievägledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Verbeek, Marno, A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons.
EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp
INUP Inlämningsuppgift U, G 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se