Ekonometri: Tidsseriedata, 7.5 hp

Econometric Time Series, 7.5 credits

730A34

Kursen är nedlagd. Ersätts av 730A31.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Mimmi Gustafsson

Kontaktinformation

Malin Gröndahl Maass, studievägledare

Marie Karlsson, administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2017 201744-201803 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2017 201744- Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet (Franska/Nationalekonomi) 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet (Spanska/Nationalekonomi) 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet (Tyska/Nationalekonomi) 7 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi (Ekonomisk analys) 3 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi (Finansiell ekonomi) 3 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi
  • Civilekonomprogrammet
  • Internationella civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande, samt genomgången grundkurs i Ekonometri 7,5hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • självständigt genomföra typiska ekonometriska studier, baserad på tidsseriedata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska metoden.
  • teoretiskt analysera de vanligaste problemen och deras lösningar i ekonometriska studier baserade på tidsseriedata.
  • motivera och kritiskt granska val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller.
  • redogöra för hur man kan se makroekonomiska och finansiella tidsserier som resultatet av en underliggande datagenererande process och hur det styr modellering, prediktion och inferens.

Kursinnehåll

Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressionsmodellen är starkt begränsad i sina applikationer. Därför går denna kurs vidare med syftet att deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att kunna läsa och orientera sig inom modern empirisk forskning.
Exempel på moment som tas upp är multivariata ekonomiska tidsserier som ofta är icke-stationära och som dessutom består av olika komponenter som måste identifieras och modelleras. I detta sammanhang behandlas tester för icke-stationaritet och kointegration. Vidare behandlas de vanligen förekommande modellerna för att predicera och analysera ekonomiska system i form av vektor autoregressiva modeller, felkorrigeringsmodeller, osv. Även modeller för tidsvarierande varianser Generalized Autoregressive Heteroscedastic (GARCH) modeller behandlas. Kursen behandlar också problem som kan uppstå i samband med att prissättning, konsumtion och produktion styrs av förväntningar snarare än historiskt realiserade data.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen blandar föreläsningar, seminarier och laborationer. Det bör understrykas att kursen förutsätter att deltagarna använder kursmaterialet och övar modellering på egen hand. Den schemalagda tiden för datorlaborationer och övningar är till för att introducera en problemställning.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänt på alla obligatoriska inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studievägledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kompletterande litteratur

Böcker

Verbeek, Marno, (2012) A guide to modern econometrics 4. ed. Hoboken, NJ : Wiley, 2012

ISBN: 9781119951674, 1119951674

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.