Majoriteten av alla beslut vi fattar i vår vardag är påverkade av osäkerhet och detta är i allra högsta grad realiteten för aktörer på finansiella marknader. För företag kan det handla om att förstå och hantera risker från osäkerhet i valutakurser eller att kostnadseffektivt och med god riskkontroll förvalta kapital. För dessa, ofta, komplexa frågeställningar spelar matematiska modeller en fundamental roll för att såväl skapa förståelse om osäkerheten som för att möjliggöra bra beslut.
Jag bedriver forskning inom finansiell matematik och specifikt stokastisk optimering inom finans. Exempel på tillämpningar är finansiell riskhantering och portföljförvaltning.
(Se mer om min forskning på min engelska sida.)
Min bakgrund
Jag innehar en teknologie doktorsexamen i finansiell matematik från Produktionsekonomi vid LiU och har gästforskat vid bland annat Chicago Booth School of Business. Jag innehar en masterexamen i Industriell ekonomi (civilingenjör) och har också en magisterexamen i Nationalekonomi, båda från LiU.
