Optimeringsmetodik inom modern portföljteori

I detta projekt arbetar vi med den välkända investeringsmodell som introducerades av Markowitz år 1952. Vi har utvecklat lösningsmetoder för storskaliga och beräkningskrävande instanser av sådana problem och har sedan fortsatt med att utvidga arbetet till modeller där det även finns kardinalitetskrav på lösningen.

Organisation

Projektet finansieras av the International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet och sker i samarbete med Makerere University, Uganda. Följande personer är involverade: Fred Mayambala, doktorand, Optimeringslära, Matematiska institutionen, Linköpings universitet, professor Torbjörn Larsson, Optimeringslära, Matematiska institutionen, Linköpings universitet (huvudhandledare), universitetslektor Elina Rönnberg, Optimeringslära, Matematiska institutionen, Linköpings universitet (biträdande handledare), lektor Juma Kasozi, Department of Mathematics, Makerere University (biträdande handledare). 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Fred Mayambala, Elina Rönnberg, Torbjörn Larsson (2016)

Operations Research Proceedings 2014 , s.385-392 Vidare till DOI

Fred Mayambala, Elina Rönnberg, Torbjörn Larsson (2015)

Optimization, control, and applications in the information age , s.209-232 Vidare till DOI

Kontakter
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll