Forskargruppen inom produktionsekonomi

Forskningen inom produktionsekonomi är fokuserad på hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper, till exempel optimal användning av resurser inom tillverkning- och serviceindustrin eller optimala finansiella beslut.

Forskningen omfattar utveckling inom teori och applikationer, där ingenjörsmässiga matematiska metoder används för att lösa affärsmässiga frågeställningar inom tillverkningsindustri eller finansvärld. Genom att forskningen ofta gjorts i nära samarbete med svensk industri har forskningen och dess resultat varit mycket uppskattad av näringslivet. Forskningsmetodiken i området innefattar matematisk modellering, optimering, beslutsanalys, simulering, empiristudier och konceptuell modellering.
Forskningen inom gruppen är centrerad till två områden, produktionsledning och finans.

Produktionsledning

Inom forskningen på produktionsledning använder vi främst optimering, köteori och simulering för att utveckla modeller i klassiska fält såsom produktions- och lagerstyrning, planering och schemaläggning. Vi studerar även forskningsfrågor i ovan nämnda områden för nyligen sammanslagna produktionssystem, där utmaningarna är global konkurrens, ny teknik, hållbar tillverkning och nya affärsmodeller. Vi använder också statistiska verktyg för att utforska utvecklingstrender inom industri och näringsliv, för att framhäva kritiska problem inom produktionsstrategier och produktion.
Forskningen på produktionsledning täcker generellt följande områden:

  • Produktionsstrategier
  • Produktions- och lagerstyrning
  • Produktionsplanering och schemaläggning
  • Supply Chain Management
  • Hållbar tillverkning

Finans

Vår forskning inom finans är inriktad på tillämpning av optimering inom finans, till exempel att göra optimala investeringar eller göra uppskattning av realistiska finansiella modeller. I allmänhet bestämmer vi optimala investeringsbeslut med hjälp av stokastisk programmering, vilket möjliggör en flexibel formulering av problem som kan inkludera transaktionskostnader, skatter och börskrascher. Genom att utnyttja den inneboende strukturen i stokastiska programmeringsproblem, kan vi utformat effektiva primal-duala inrepunktsalgoritmer som effektivt kan lösa dessa problem på parallella maskiner. Exempel på användningsområden är optimala investeringar i alternativ, säkring av derivatportföljer, optimal hantering av växelkursrisk och optimala investeringar i ränteportföljer.

När en optimal beslut bestäms är det viktigt att ha en realistisk modell av tillgångarna, och mycket av fokus i den senaste forskningen är realistiska ekonomiska modeller. Huvudfokus är en allmän ram för att uppskatta kurvor och ytor som är förenliga med marknadspriser, och att utforma effektiva optimeringsalgoritmer för att bestämma den mest realistiska lösningen. För räntemarknaden beräknas avkastningskurvor som kan hantera olika löptider och kreditrisk och för derivatmarknaderna bestäms lokala volatilitet ytor utifrån marknadspriser. Dessa kan ge en god beskrivning av de riskfaktorer som finns på de finansiella marknaderna, som med lämpligt uppskattade stokastiska processer kan användas i stokastiska programmeringsmodeller för att bestämma optimala investeringsbeslut.

Vi som forskar om produktionsledning
Visa/dölj innehåll

Vi som forskar om finans
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll